Wall street options trading

Mainstream Financial News 25 de janeiro de 2017 - Outros vêem o aumento - parte do mercado de touro de oito anos de duração - tão pouco mais do que um alto de açúcar e prever que Trump provavelmente entrará nos mercados por meio de erros de política ou um tweet mal redigido. No entanto, seria pura especulação neste momento. 25 de janeiro de 2017 - O mercado de ações entrará em colapso em 2017 Parece bastante improvável que a maior economia do mundo entrará em recessão em 2017 e o mercado de ações dos EUA travará. Afinal, as bolsas de valores mais amplas ainda foram realizadas depois de um menor pullbacksnear. 25 de janeiro de 2017 - O índice caiu para um mínimo de 6.440 em março de 2009, já que Wall Street temia um colapso completo do sistema financeiro americano. O surpreendente aumento de 13,500 pontos desde então foi alimentado por uma recuperação econômica consistente, embora imperfeita, combinada com. 25 de janeiro de 2017 - Como investidor, você está se distraindo com a conversa de um colapso no mercado de ações, a polarização da nossa nação, mesmo os tweets Donald Trumps, acho a divisão profunda na América ser singularmente perturbadora. Mas nada disso me distrai. No meio de. 23 de janeiro de 2017 - Quais são as principais previsões do mercado de ações para 2017 Quando se trata de prever o mercado de ações, poucos são tão precisos quanto Warren Buffett, a terceira pessoa mais rica do mundo, no valor de 60,8 bilhões. Em 2017, um ano que viu o SP 500. 19 de janeiro de 2017 - O economista vencedor do Prêmio Nobel detalha os temores sobre o que Trump poderia fazer para a economia dos EUA. 19 de janeiro de 2017 - A eleição de Donald Trump está enviando mercados para um frenesi de ganância e irracionalidade que poderia acabar em uma nova campanha do mercado de ações de 1929, adverte um. 16 de janeiro de 2017 - Um mercado em queda é um ótimo momento para adicionar ações de alta qualidade ao seu portfólio de investimentos. 15 de janeiro de 2017 - Charlie Munger há muito defendeu os benefícios de adquirir sabedoria mundial através do desenvolvimento de modelos mentais que utilizam uma série de diferentes. 14 de janeiro de 2017 - As falhas do mercado de ações podem ser encontradas com bastante facilidade ao longo da história moderna. Como se verifica, houve um pequeno declínio notório nos preços das ações, alguns dos quais fizeram manchetes da mídia tradicional. Outros eventos passaram quase sem aviso, e. Estratégias de negociação de opções dos melhores comerciantes em Wall Street Short Put Option Theta é a medida de quanto uma opção diminuirá por dia a partir do tempo de decaimento. As opções de chamadas longas e as opções de colocação longa sempre têm decadência de tempo negativo, enquanto as opções de chamadas curtas e as opções de colocação curta sempre apresentam decadência positiva. Quanto maior o theta é (entre -1 e 0 para opções longas e 0 e 1 para opções curtas), mais valor será excluído da opção todos os dias conforme as abordagens de expiração da opção. Estratégias de negociação de opções Existem algumas opções de estratégias de negociação que funcionam ao explorar a decadência do tempo e Theta. Eu aprendi essa estratégia há anos atrás de uma estratégia de negociação de opções pdf que, na década de 90, era a única maneira de aprender a arte negra das estratégias de negociação de opções. Essa estratégia de negociação de opções é chamada Iron Condor. É uma das melhores estratégias de negociação de opções para iniciantes. O Iron Condor é, na verdade, duas opções de ações estratégias de negociação rolado em um: um spread de chamada, e um spread. Um spread de crédito é quando você vende um ldquoin mais próximo da opção moneyrdquo (mais caro) e compra uma opção adicional de dinheiro (mais barata) no mesmo estoque subjacente com a mesma data de validade. Letrsquos usa o estoque do Google como exemplo com uma expiração de dezembro. O Google está negociando em 1.011. O 970 colocado está em 18. O 920 colocado está em 6.79. O Google está negociando em 1.011 e nos sentimos otimistas no Google. Podemos vender um 970 colocar e comprar um 920 colocado. O prémio no 970 colocado vai ser maior do que o 920 colocado porque está mais perto de onde o mercado está atualmente negociando. Poderíamos cobrar o prêmio 18 dos 970 e pagar o prêmio 6.79 do 920 colocado em um crédito líquido na negociação de 11.21. Nosso lucro é o valor que coletamos entre o 970920 put spread, 18 ndash 6.79 11.21. Wersquore arriscando a diferença entre os dois preços de exercício (970 ndash 920 50 x 0.4958 ponto 24.79 e já que já cobramos um prêmio de 11.21, nosso risco é reduzido para 13.58 (24.79 ndash 11.21 13.58). Opções Estratégias de Negociação ndash Iron Condor Neste Tutorial de negociação de opções, você aprenderá sobre o Iron Condor. Um Iron Condor é simplesmente uma combinação ou dois spreads de crédito: um spread de chamada e um spread. O Iron Condor é uma das várias estratégias de negociação de opções que você pode usar quando pensa o O mercado vai subir de lado. É uma aposta onde você acha que o mercado NÃO vai. Mais uma vez, vamos ver um exemplo usando o estoque Googlersquos. O preço atual do Google é 1011. Letrsquos diz que você pensa que o Google provavelmente trocaria dentro Um canal entre 960 e 1100 nos próximos 30 a 60 dias. As opções da Googlersquos estão negociando atualmente aos seguintes preços: 1100 chamada 7,60 1150 chamada 2,62 960 colocar 13,61 910 colocar 5.65 Para tirar proveito de uma marca lateral E nós usaríamos um Condor de Ferro vendendo a propagação de chamadas 11001150 e a propagação de 960910. Gostaríamos de fazer um pedido para vender a chamada 1100 e comprar a chamada 1150. Agradeceríamos 4.98 premium em nosso spread de chamadas (7.60 ndash 2.62 4.98). Também venderíamos o 960 e compramos o 910 put. Agradeceríamos mais 7,96 prémios no nosso spread (13,61 ndash 5,65 7,96). Isso define nosso potencial de lucro como 12,94 (prémios totais do spread spread de chamadas, 4,98 7,96 12,94). Iron Condor ndash Potencial de lucro máximo Call Spread Premium Put Spread Premium Também precisamos calcular o potencial de risco máximo. Nosso risco é a diferença entre nossos preços de exercício de spread menos o valor que coletamos. Uma vez que temos um spread de colocação e chamada, nosso risco é limitado a apenas um lado. É impossível que o preço do Google expire acima do nosso spread de chamadas e abaixo do nosso spread em simultâneo, portanto nosso risco é 19,26 (960 ndash 910 50 x 0,3852 pontos 19,26 ou 1100 ndash 1150 50 x 0,2044 ponto 10,22). Nota: usamos a maior diferença entre os preços de exercício. Agora, precisamos de menos os prêmios já coletados. Recolhemos um total de 12,94 para nossos lançamentos de put e call upfront, para que possamos deduzir isso do nosso total de risco. Assim, ou o risco é reduzido para 6,32 (19,26 ndash 12,94 6,32). Iron Condor ndash Risco definido Maior diferença entre os preços da greve ndash Premium Collected Letrsquos analisa esta estratégia de opções Iron Condor e como se relaciona com o preço do estoque Googlersquos. Letrsquos diz que compramos 1 contrato de opções (1 contrato controla 100 ações), com 60 dias até o vencimento. Nós derrubamos um Iron Condor no Google em 1011 e recebemos instantaneamente 1.294 (12.94 x 100). Letrsquos diz que o estoque da Googlersquos fecha em 1070 após 60 dias. Se o estoque da Googlersquos continuar a subir, perderemos dinheiro em nossas put e eles expirarão sem valor em 60 dias. Nós não temos que segurá-los durante os 60 dias inteiros até que expiram sem valor, mas letrsquos imaginam um cenário pior. Então, após 60 dias, perdemos todo o nosso dinheiro com o 910 que é 565 (5.65 x 100). No entanto, a chamada 1.150 aumentou de valor e passou de 2.62 para 4.80 fazendo você 218 se você vendesse essa opção antes do vencimento. Mesmo se você deixar expirar sem valor, você ainda faria 729 (1.294 ndash 565 729). Letrsquos diz que o estoque da Googlersquos fecha todo o caminho até 970 após 60 dias. Vamos perder dinheiro em nossas chamadas e eles vão expirar sem valor em 60 dias. No entanto, o 910 colocou-se em valor e passou de 5.65 para 8.20 fazendo você 255 se você pudesse vendê-lo antes de expirar. Mas mesmo que você não tenha vendido e tudo expirou, e perdemos todo o dinheiro na chamada 1150, que é 262. Nós ainda faremos 1032 (1.294 ndash 262 1032). Se o estoque da Googlersquos vai de lado nos próximos 60 dias, de modo que ele feche no 1011, então você consegue manter o total de 1.294. Quando as estratégias de negociação de opções são usadas corretamente assim, eles realmente reduzem seu risco. Você pode definir seu risco para uma soma muito pequena, ao mesmo tempo que tem potencial de lucro quase ilimitado. Perguntas freqüentes sobre opções de negociação O que é uma conta de negociação de opções Uma conta de negociação de opções é uma conta que permite trocar opções. Muitas empresas de corretagem on-line exigem formulários de Contrato de Conta de Opções adicionais a preencher onde você assina que você entende os riscos associados à negociação de opções. Quais são as horas de negociação das opções? As opções só são negociadas durante o horário normal do mercado. Você não pode fazer pedidos de opções para negociação pré-comercial ou pós-horário. Opções sobre o comércio de ações de 9:30 da manhã às 4 p. m. ET. O fechamento da negociação de opções em ETFs coincide com o fechamento da garantia subjacente. Último dia de negociação: a negociação de opções em ETFs normalmente cessará no fechamento no dia útil (geralmente uma sexta-feira) anterior à data de validade da opção. O que é brincadeira tripla, bruxa tripla ou hora triunfal de bruxas ou sexta-feira freaky, é a última hora da sessão de negociação no mercado de ações (3: 00-4: 00 da hora de Nova York) na terceira sexta-feira de março, junho, setembro e Dezembro. Nestes dias, três tipos de títulos expiram: futuros no mercado de ações, opções de índice de mercado de ações e opções de compra de ações. A expiração simultânea desses três tipos de títulos geralmente aumenta o volume de negociação de opções, futuros e ações subjacentes. Nesses mesmos dias, em março, junho, setembro e dezembro, os futuros de ações individuais também expiram, de modo que a hora final naqueles dias às vezes é referida como a Hora Quádrupla de Witching. O que são estratégias de negociação de opções As estratégias de negociação de opções mais populares são: chamadas chamadas nulas, chamadas cobertas, apostas casadas, spreads de chamadas de touro, propagação de urso, colar de proteção, straddle longo, estrangulamento longo, espalhamento de borboleta, condor de ferro e uma borboleta de ferro. Chamadas nus estão apenas comprando a opção de compra sem possuir o estoque subjacente. Chamadas cobertas ou uma estratégia de compra e gravação é quando um comerciante de opções compra um estoque e depois escreve (vende) uma opção de compra contra esse estoque. Os comerciantes de opções usam chamadas cobertas quando têm uma posição de curto prazo em um estoque e temem que ele vá de lado ou para baixo. A venda de uma chamada coberta contra suas ações gera renda por meio do prêmio de chamada que pode diminuir o custo do estoque mantido. Investopedia postou o excelente vídeo educacional abaixo denominado Call Option Basics. Uma colocação casada é quando um comerciante de opções compra um estoque e, em seguida, compra uma opção de venda para um número igual de ações. Os comerciantes de opções que usam essa estratégia são otimistas sobre o estoque que detêm, mas querem se proteger contra possíveis perdas de curto prazo. Charles Hughes postou o incrível vídeo abaixo chamado Maximum Risk 5.9 with Unlimited Upside. Bull Call Spreads Um spread de call bull é quando um comerciante de opções compra opções de chamadas com um certo preço de exercício e, em seguida, vende o mesmo número de chamadas a um preço de exercício mais elevado. Ambas as opções de compra terão o mesmo vencimento e serão para o mesmo estoque subjacente. Os comerciantes de opções usam essa estratégia quando são otimistas e esperam um pequeno aumento no preço do estoque subjacente. A Daniels Trading publicou o excelente vídeo abaixo chamado Bull Call Spreads ndash, uma maneira mais barata de ser opções longas. Bear Put Spreads Um spread de urso é quando um comerciante de opções compra opções de venda com um determinado preço de exercício e, em seguida, vende o mesmo número de puts a um preço de exercício menor. As duas opções de venda terão o mesmo prazo de validade e serão para o mesmo estoque subjacente. Os comerciantes de opções usam essa estratégia quando são baixistas e esperam que o preço das ações subjacentes caia. Option Alpha postou o fantástico vídeo abaixo chamado Bear Put Spread Option Strategy. Uma coleira de proteção é quando um comerciante de opções compra uma opção de venda fora do dinheiro e escreve uma opção de compra fora do dinheiro ao mesmo tempo, para o mesmo estoque subjacente. Os comerciantes de opções usam essa estratégia depois que uma posição longa em um estoque teve grandes ganhos. Isso permite que os comerciantes de opções bloqueiem lucros sem vender suas ações. FNArenaEducation postou o vídeo abaixo chamado Opções e Equity Strategy Collars ndash Chamadas cobertas e colocações de proteção. Uma longa distância é quando um comerciante de opções compra tanto uma opção de colocação como uma opção de compra com o mesmo preço de exercício, no mesmo estoque, com a mesma data de validade. Os comerciantes de opções usam essa estratégia quando estão convencidos de que um estoque terá um grande movimento, mas não tem certeza em que direção o movimento estará. Isso permite que os comerciantes de opções mantenham a possibilidade de ganhos ilimitados, enquanto a perda é limitada ao custo de Ambos os contratos de opções. A opção Alpha postou o vídeo abaixo chamado Long Straddle Option Strategy. Um estrangulamento longo é quando um comerciante de opções compra uma opção de compra e venda com a mesma expiração, no mesmo estoque, mas com preços de exercício diferentes. O preço de exercício da tabela geralmente será inferior ao preço de exercício da opção de compra, e ambas as opções serão fora do dinheiro. Os comerciantes de opções usam essa estratégia quando pensam que um estoque terá um grande movimento, mas não tem certeza de qual direção o movimento estará dentro. As perdas são limitadas aos custos de ambas as opções. A opção Alpha publicou outro fantástico vídeo abaixo denominado Stratégia de Opção de Long Strangle. Uma propagação de borboleta é quando um comerciante de opções combina um spread de touro com um spread de urso e usa três preços de ataque diferentes. Investopedia postou o excelente vídeo abaixo chamado Investopedia Video: Butterfly Spread. Um condor de ferro é quando um comerciante de opções entra em uma posição longa e curta em duas estratagemas diferentes. No artigo acima, falo mais sobre o condor de ferro. ZacksInvestmentNews publicou o excelente vídeo educacional abaixo chamado Como lucrar com uma estratégia de opção Iron Condor. Uma borboleta de ferro é quando um comerciante de opções combina uma estrada longa ou curta com a compra (ou venda) de um estrangulamento ao mesmo tempo. Os comerciantes de opções usam a borboleta de ferro para limitar as perdas dentro de uma faixa de preço específica, dependendo dos preços de exercício das opções compradas. ZacksInvestmentNews publicou outro excelente vídeo educacional sobre a Iron Butterfly abaixo. Tradestation postou o fantástico vídeo abaixo de uma palestra. John Carter chamou My Five Favorite Options Trading Strategies ndash John Carter. Opções Estratégias de Negociação para Iniciantes O comerciante do dia da cabeça na vida Leia Mais classglossaryLink day trading chat é Luke ou o que eu estudei ldquoJedirdquo Luke. O ldquoJedirdquo é incrível. Eu falo mais sobre Luke no Jason Bond Picks Review. O Jedi costuma brincar dentro e fora das opções. Uma das melhores estratégias de negociação de opções para iniciantes é assistir o dia do Jedi dentro e fora das opções para que você possa ver por si mesmo o que é negociar as opções. Depois de aprender gráficos, picos de impulso e identificar rupturas, o Jedi decidiu colocar o conhecimento do computador para trabalhar e desenvolver um scanner de estoque que tirou muito do tedioso trabalho de ser um comerciante de sucesso. O scanner Lukersquos está sendo usado na sala de bate-papo comercial do Jasonrsquos live day com resultados muito bons. Muitas centenas de horas foram dedicadas a desenvolver o scanner até o ponto de onde está agora. No vídeo abaixo, seu amigo ouça um pouco de ldquoJedirdquo Luke sobre operações de opções e como ele bate em grandes vencedores. JASON BOND (JB) PICKS TEM COMPRADORES DE TEMPO COMPLETO COMO ldquoJEDIrdquo LUKE QUE COMERCEIS NA SALA DE CHAT VIVA CADA DIA CLIQUE AQUI PARA APRENDER MAIS SOBRE JASON BOND (JB) PICKS JASON BOND (JB) PICKS TEM COMPLETOS COMERCIANTES COMO ldquoJEDIrdquo LUKE QUE COMERCIOU A SALA DE CHAT AO VIVO CADA DIA CLIQUE AQUI PARA APRENDER MAIS SOBRE JASON BOND (JB) PICKS Mais opções de ações Mainstream Financial News 26 de janeiro de 2017 - Obter ajuda. Recuperação de senha. Recupere sua senha. seu email. Uma senha será enviada a você por e-mail. Diário do mercado de ações. Propaganda. Últimas notícias EUA SP NASDAQ Dow Jones NYSE Whirlpool Corp. (NYSE: WHR) 4Q16 lucro preview NYSE. 26 de janeiro de 2017 - Obter ajuda. Recuperação de senha. Recupere sua senha. seu email. Uma senha será enviada a você por e-mail. Diário do mercado de ações. Propaganda. Últimas notícias EUA SP NASDAQ Dow Jones NYSE Whirlpool Corp. (NYSE: WHR) 4Q16 lucro preview NYSE. 26 de janeiro de 2017 - Las Vegas Sands (NYSE: LVS) revelou o lucro líquido do quarto trimestre de 509,00 milhões ou 64 centavos por ação, em comparação com o lucro de 466,00 milhões ou 59 centavos por ação, no período do ano anterior. Na base de renda líquida, o Las Vegas Sands informou. 25 de janeiro de 2017 - finalmente aconteceu. A Dow Jones Industrial Average quebrou o marco de 20.000 pela primeira vez, aumentando cerca de 160 pontos, já que a Boeing BA, a Caterpillar CAT e a Goldman Sachs GS contribuíram com os maiores ganhos. Ordens executivas do presidente Donald. 25 de janeiro de 2017 - Mas os sólidos resultados do quarto trimestre enviaram ações da Boeing de 4,2 a 167,36, atingindo recordes no mercado de ações hoje, continuando a sair depois de limpar um ponto de compra de 160.17 na segunda-feira. O rival europeu Airbus (EADSY) caiu 0,8. O lucro ajustado do quarto trimestre saltou. 25 de janeiro de 2017 - O consenso do companheiro de TV a cabo por previsão de compartilhamento dos 14 analistas que seguem o estoque é de 0,87. Esse valor representa um aumento de 7.41 em relação ao mesmo trimestre do ano passado. A CMCSA perdeu o lucro consensual por ação no 4º. 25 de janeiro de 2017 - Em ações individuais, o banco focado nos mercados emergentes Standard Chartered (SCBFF) superou o FTSE 100 depois que o credor exposto à Índia foi impulsionado por promessas orçamentárias de estímulo para apoiar a economia. As ações subiram quase 4 à frente do. 25 de janeiro de 2017 - Espera-se que os ganhos do Pay4PP saltem 17, com uma chance de tendências fortes de gastos on-line durante a temporada de compras de férias, dizem analistas. 24 de janeiro de 2017 - Os ganhos de ações vieram depois que uma sólida rodada de ganhos corporativos impulsionou o sentimento dos investidores, fornecendo um catálise depois da negociação, na maior parte dos casos, após a inauguração do presidente Donald Trumps na sexta-feira. O lucro positivo pode ajudar os investidores a justificar o que. 24 de janeiro de 2017 - Os ganhos inflados dependentes de uma aceleração da taxa de crescimento da oferta monetária não são, no entanto, sustentáveis. Os ganhos serão, portanto, negativamente afetados quando a inflação monetária desacelerar. Consequentemente, as avaliações de mercado de ações e ganhos serão ambos. Declaração de divulgação de leitura recomendada Somos um site profissional que recebe uma compensação das empresas cujos produtos revisamos e recomendamos. Somos de propriedade independente e as opiniões que expressamos aqui são nossas. Nós temos altos padrões e uma reputação para defender. Nossas recomendações são pesquisadas cuidadosamente e se a empresa ou as empresas que atualmente recomendamos não mantenham sua alta qualidade de serviço, tomaremos as medidas apropriadas, incluindo atualizar este site para refletir as mudanças necessárias. A informação neste site é apenas para fins informativos. NÃO BASE NENHUMA DECISÃO DE INVESTIMENTO SOBRE QUALQUER MATERIAL ENCONTRADO NESTE SITE. Não estamos registrados como corretor de valores mobiliários ou um consultor de investimentos, quer com a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos (SEC) ou com qualquer autoridade estatal de regulação de valores mobiliários. 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Estas são estratégias altamente diversificadas, que, quando usadas corretamente, podem dar-lhe alguns resultados impressionantes. Apesar disso, há muitos investidores que se afastam das opções. Eles precisam se lembrar e ter isso em mente: qualquer coisa usada com sabedoria e corretamente pode obter os resultados desejados. E também as opções Quando você usa estratégias de negociação de opções com sabedoria, eles protegerão, crescerão e diversificarão sua posição. Se você estiver procurando por Gerenciamento de Riscos e negociação de posição, as Opções são a ferramenta certa que você está procurando. A chave aqui é encontrar a estratégia certa para sua vantagem. Confira a diferença entre negociar e investir. Então, tentemos entender o que são Opções e quais são suas estratégias únicas disponíveis para os investidores. O que há Opções Existem várias estratégias de negociação de opções disponíveis, mas você precisa primeiro entender quais opções são: A opção especificamente lhe dá o direito de comprar ou vender um ativo a um determinado preço e uma determinada data. Compreender o que exatamente isso significa pode ser um pouco intimidante no início. Então, vamos dar um pequeno exemplo para entender quais opções são: Exemplo: Comprar uma Analogia de Guitarra para Comprar uma Opção. Let8217s dizem que você quer comprar um violão de seu amigo. E seu amigo quer 1500 por isso. Se você não tiver o dinheiro para comprá-lo agora, você pode dizer ao seu amigo que você pagará 500 agora se ele segurar o violão para você por um mês. Mas se você não conseguir 1500 com isso, seu amigo pode manter os 500 e pode fazer o que quiser com o violão. Neste caso, o violão é o bem, e seu direito de comprá-lo sob esses termos específicos é uma opção. Mas se o seu amigo perceber que o violão vale 5.000, ele ainda terá que vender para você por 1500 porque você tem esse direito e, portanto, você ganha lucro. Se o violão quebrar, você provavelmente ganhou, quer gastar 1500 inteiramente para comprá-lo, mas you8217ll perderá os 500 que você usou para comprar essa opção. Isso é praticamente o funcionamento de uma troca de opções, mas é muito complicado e arriscado na prática. Então, avançando, vamos aprender algumas Estratégias de Negociação de Opções. Estratégias que estaremos discutindo são: 1: Long Call Strategy 2: Short Call Estratégia 3: Long Put Strategy 4: Short Put Estratégia 5: Long Straddle Estratégia 6: Short Straddle Estratégia 1: Long Call Strategy Esta é uma das opções de negociação Estratégias para investidores agressivos que são muito otimistas sobre um estoque ou um índice. Comprar chamadas pode ser uma excelente maneira de capturar o potencial de vantagem com risco de queda limitado. É a estratégia de negociação de opções mais básica de todas. É comparativamente uma estratégia fácil de entender. Quando você compra, significa que você é otimista em um estoque ou um índice e espera aumentar no futuro. Quando você é muito otimista no estoque ou no índice. Vamos agora entender através deste exemplo como obter os dados do site e como determinar o cronograma de pagamento para Long Call Strategy. Como fazer o download de dados de opções Etapa 1: Visite o site da Bolsa de Valores Ir para nseindia. Selecione a opção Derivativos de capital na caixa de pesquisa, coloque o CNX Nifty. O índice do índice de identidade atual é fornecido no canto superior direito. Anote-o em sua planilha do Excel. Por favor, note que neste exemplo, tomamos a NSE (Bolsa Nacional de Valores, Índia). Você pode baixar conjuntos de dados similares para outras bolsas de valores internacionais, como NYSE, LSE, etc. Etapa 2: Encontre a opção Premium O próximo passo é encontrar o Premium. Para isso, você terá que selecionar alguns dos dados de acordo com seus requisitos. Tipo de Instrumento: Índice Opções Símbolo: NIFTY Data de expiração: Selecione a data de validade necessária. Tipo de opção: Chamada (Para outros exemplos, selecionaremos a opção Put, for Put) Preço de greve: Selecione o preço de greve necessário. Nesse caso, selecionei 7600. Uma vez que todas as informações estão selecionadas, você pode clicar em Obter dados. O preço premium será exibido, o que você precisará para os cálculos adicionais. Etapa 3: Preencha o conjunto de dados na planilha de Excel Uma vez que você obteve o Preço do Índice Nítido Atualizado e os dados Premium, você pode prosseguir para calcular seus dados de Entrada-Saída da seguinte forma em uma planilha de Excel. Como você pode ver na imagem acima, nós preenchemos os dados do índice atual do Nifty, preço de greve e prémio. Então, calculamos o ponto de equilíbrio. O ponto de equilíbrio não é nada além do preço que o estoque deve alcançar para os compradores da opção para evitar qualquer perda se eles exercem a opção. Para a opção de chamada, é assim que calculamos o ponto de equilíbrio: ponto de equilíbrio do ponto de equilíbrio Prêmio Etapa 4: Criar a agenda de pagamento Em seguida, chegamos ao cronograma de pagamento. Isso basicamente diz-lhe quanto lucro você ganhará ou quanto você perderá em um índice Nifty específico. Observe que, no caso de opções, você não é obrigado a exercê-las e, portanto, você pode limitar sua perda ao valor do prémio pago. A planilha mostra as seguintes informações: Vários Preço de encerramento da opção Nifty The Net payoff from this call. A fórmula utilizada neste caso é a função IF do excel. É assim que a fórmula funciona: se o preço de fechamento Nifty for inferior ao preço de greve, não iremos exercer a opção. Assim, neste caso, você só perde o valor do prémio pago (220). Até o ponto de equilíbrio, você começará a obter lucro. Portanto, neste caso, o preço de fechamento da Nifty é mais do que o preço de exercício, e o Lucro que você faz é calculado como (Nifty closing Price-Strike Price-Premium). Você pode verificar a fórmula usada na imagem acima, caso queira usá-la em sua planilha. Observe que, para cada estratégia, estaremos incluindo dados de entrada e dados de saída. Os dados de entrada são o seu preço de exercício, índice atual Nifty, Premium e ponto de equilíbrio. Os dados de saída incluirão o cronograma de pagamento. Isso geralmente lhe dará uma imagem clara de quanto você fará ou perderá em preços de fechamento Nifty diferentes. Estratégia: Compra chamada Opção Estratégia Longa Estratégia Estratégia Limita o risco de queda na extensão de prémio que você paga. Mas se houver um aumento em Nifty, o retorno potencial é ilimitado. Esta é uma das estratégias de negociação de opções que lhe oferecerão a maneira mais simples de se beneficiar. E é por isso que é a escolha mais comum entre os investidores da primeira vez em Opções. 2: Estratégia de chamada curta Na estratégia que discutimos acima, esperávamos que o estoque aumentasse no futuro e, portanto, adotamos uma estratégia de chamada longa. Mas a estratégia de uma chamada curta é oposta a isso. Quando você espera que o estoque subjacente caia você adota esta estratégia. Um investidor pode vender opções de chamadas quando ele é muito baixista sobre um índice de ações e espera que os preços caírem. Esta é uma posição que oferece potencial de lucro limitado. Um investidor pode sofrer grandes perdas se o preço subjacente começar a aumentar em vez de diminuir. Embora esta estratégia seja fácil de executar, pode ser bastante arriscada, uma vez que o vendedor da Chamada está exposto a riscos ilimitados. Quando você é muito grosseiro no estoque ou no índice. O risco aqui se torna ilimitado. A recompensa é limitada ao valor do prémio premium. Preço premium. Estratégia de chamada curta. Exemplo. Matt é constrangedor sobre o Nifty e espera que ele caia. Matt vende uma opção de chamada com um preço de exercício de Rs. 7600 em um prémio de Rs. 220, quando o Nifty atual é em 1. Se o Nifty permanece em 7600 ou abaixo, a opção Call não será exercida pelo comprador da Call e Matt pode reter o prêmio inteiro de Rs.220. Estratégia de chamada curta Estratégia de insumos: venda opção de chamada Análise de estratégia de chamada curta Use esta estratégia quando tiver uma forte expectativa de que o preço certamente cairá no futuro. Esta é uma estratégia arriscada, à medida que os preços das ações aumentam, a chamada curta perde dinheiro mais rapidamente. Esta estratégia também é chamada de Short Naked Call, uma vez que o investidor não possui o estoque subjacente que está em curto prazo. 3: Long Put Strategy Long Put é diferente de Long Call. Aqui você deve entender que comprar um Put é o oposto de comprar uma Call. Quando você é otimista sobre o índice de ações, você compra uma chamada. Mas quando você é de baixa, você pode comprar uma opção Put. Uma Opção de Venda oferece ao comprador o direito de vender o estoque (para o vendedor Put) a um preço pré-especificado. Ele, assim, limita seu risco. Assim, o Long Pu torna-se uma estratégia Bearish. Você, como investidor, pode comprar as opções Put para aproveitar o mercado em queda. Quando o investidor é descendente sobre o índice de ações. O risco é limitado ao valor do prémio pago. (Strike Price Premium) Long Put Estratégia Exemplo Jacob é descendente em Nifty em 6 de setembro, quando o Nifty está em 1. Ele compra uma opção Put com preço de ataque Rs. 7600 em um prémio de Rs. 50, expirando no 24º. Se a Nifty for inferior a 7550 (7600-50), Jacob fará um lucro ao exercer a opção. No caso de o Nil subir acima de 7600, ele pode desistir da opção (expirará sem valor) com uma perda máxima do prémio. Long Put Estratégia Estratégia de Entrada: Compra Opção de Compra Longa Estratégia de Análise de Estratégias Se você é descendente, você pode lucrar com a queda dos preços das ações comprando Puts. Você poderá limitar seu risco ao valor do prémio pago, mas o seu potencial de lucro permanece ilimitado. Esta é uma das estratégias de negociação de opções amplamente utilizadas quando um investidor é descendente. 4: Short Put Strategy Em long Put, vimos quando o investidor é descendente em um estoque que ele compra Put. Mas vender um Put é o oposto de comprar um Put. Um investidor geralmente vende o Put quando ele é Bullish sobre o estoque. Neste caso, o investidor espera que o preço das ações aumente. Quando um investidor vende uma Put, ganha um Prêmio (do comprador da Put). Aqui, o investidor vendeu o direito de vender o estoque ao preço de exercício. Se o preço das ações aumentar acima do preço de exercício, esta estratégia fará um lucro para o vendedor, uma vez que o comprador não exercerá a Put. Mas, se o preço das ações diminuir abaixo do preço de exercício, mais do que o valor do prêmio, o vendedor Put começará a perder dinheiro. A perda potencial é ilimitada aqui. Quando o investidor é muito acadêmico sobre o estoque ou o índice. Coloque o preço de greve. Está limitado ao montante do Premium. (Strike Price Premium) Short Put Estratégia Exemplo Richard é otimista em Nifty quando está em 7703.6. Richard vende uma opção Put com um preço de exercício de Rs. 7600 em um prémio de Rs. 50, expirando em 24º. Se o índice Nifty permanecer acima de 7600, ele ganhará a quantidade de prémio, já que o comprador não usará sua opção. Caso o Nifty caia abaixo de 7600, o comprador poderá exercer a opção e o Richard começará a perder dinheiro. Se o Nifty cai abaixo de 7550, que é o ponto de equilíbrio, Richard perderá o prémio e mais dependendo da extensão da queda em Nifty. Short Put Strategy Estratégia de entrada: Sell Put Option Short Ponha Strategy Analysis Selling Puts pode levar a uma renda regular, mas deve ser feito com cuidado, uma vez que as perdas potenciais podem ser significativas. Esta estratégia é uma estratégia geradora de renda. 5: Estratégia Long Straddle A estratégia long straddle também é conhecida como buy straddle ou simplesmente 8220straddle8221. É uma das estratégias de negociação de opções neutras que envolvem simultaneamente a compra de uma venda e uma chamada do mesmo estoque subjacente. O preço de exercício e a data de validade são os mesmos. Ao ter posições longas em ambas as opções de chamada e colocação, esta estratégia pode atingir grandes lucros, não importa em que direção o preço do estoque subjacente encabeça. Mas o movimento tem que ser forte o suficiente. Quando o investidor pensa que o índice de ações subjacente experimentará volatilidade significativa no curto prazo. Limitado ao prémio inicial pago. A recompensa aqui é ilimitada 1. Preço de greve de ponto alto superior de Long Call Net Premium Paid.2. Preço de greve de ponto de equilíbrio inferior de Long Put 8211 Net Premium Payed. Long Straddle Strategy Example Harrison vai ao site da NSE. Ele obtém os dados para Current Nifty Index, Strike Price (Rs.) E Premium (Rs.). Ele então seleciona o derivado do índice. No tipo de instrumento, Harrison seleciona as opções de índice, no símbolo ele seleciona com facilidade, a data de validade é 24 de setembro, o tipo de opção será chamada e o preço de ataque é 7600. O pagamento de chamada paga é RS 220. Agora, no tipo de opção ele seleciona Put, O preço de greve é ​​o mesmo do que acima, ou seja, o pagamento de pagamento é superior a 50. Os dados para a nossa tabela de entrada são os seguintes: O índice atual é 7655,05 O preço de exercício é de 7600. O total de prémios pagos é 22050, o que equivale a 270. O ponto de Breakeven superior é calculado como 7600270 Que chega a 7870, o ponto do ponto de equilíbrio inferior é calculado como 7600-270, que vem para 7330. Assumiremos no vencimento Nifty Closes como no vencimento Nifty Closes em 6800, 6900, 7000, 7100 e assim por diante. Long Straddle Strategy Inputs Estratégia: Buy Buy Buy Call Long Straddle Strategy Analysis Se o preço do índice de ações aumentar, a chamada é exercida enquanto a oferta expira sem valor e se o preço do índice de ações diminuir, a colocação é exercida, a chamada expira inútil. De qualquer forma, se o índice de ações mostrar a volatilidade para cobrir o custo do comércio, os lucros devem ser feitos. Se o índice de estoque estiver entre o seu ponto de equilíbrio superior e inferior, você sofre perdas nessa medida. Com Straddles, o investidor é a direção neutra. Tudo o que ele está procurando é o índice de ações para surgir exponencialmente em qualquer direção. 6: Estratégia Straddle Curta A Straddle Curta é exatamente o oposto de Long Straddle. O investidor pode adotar essa estratégia quando sente que o mercado não mostrará muito movimento. Thereby he sells a Call and a Put on the same stock index for the same maturity and strike price. It creates a net income for the investor. If the stock index does not move much in either direction, the investor retains the Premium as neither the Call nor the Put will be exercised. When the investor thinks that the underlying stock will experience very little volatility in the near term. Limited to the premium received 1. Upper Breakeven Point Strike Price of Short Call Net Premium Received2. Lower Breakeven Point Strike Price of Short Put 8211 Net Premium Received Short Straddle Strategy Example Buffey goes to the NSE website and fetches the data for Current Nifty Index, Strike Price (Rs.), and Premium (Rs.). He then selects the index derivative. In instrument type he selects index options, in symbol he selects nifty, the expiry date is 24 th September, option type will be call, and Strike price is 7600. Call Premium paid is RS 220. Now in, option type he selects Put, Strike price is same as above i. e. So Put premium paid is 50. Short Straddle Strategy Inputs Strategy: Sell Put Sell Call