PERCORSO DIDATTICO SPREAD TRADING ETAPA 1 8211 gli strumenti Clicca sul link nella tabella por scaricare subito l8217indicatore Sp. Rai. I (Spread Ratio Indicator) por instalar em MT4. Senza questo indicatore, non puoi operare em Spread Trading perch ti manca l8217informazione pi importante, cio l8217andamento della forza relativa tra due mercati. Per scaricare il file, por favor active as seguintes palavras-chave para o seu endereço de e-mail (sem spam) cos potrai ricevere i prossimi aggiornamenti. PASSO 2 8211 teoria e regole operative Em geral, por spiegare lo Spread Trading occorre uma mistura de giornata di corso (vem minimo). Sono riuscito a concentrare gli argomenti principali in un8217ora di video didattico. In cui illustro sia la teoria generale sia il mio protocolo per operare intraday e multiday. Mettiti comodo e segui il video fino alla fine. PASSO 3 8211 Pratica e simulazione Adesso à toa: hai gli strumenti, conosci la teoria, quindi datti da fare Studia e applica on metodo sulla tua piataforma MT, fino a diventare uno spreadatore professionista. Se você gosta de manter-se em troca de dinheiro, você pode comprar um serviço de troca de dinheiro. Se você quiser se sustentar por meio de negociação. E ainda ser capaz de gastar muito do seu tempo desfrutando as coisas que você gosta de fazer. Então você deve definitivamente olhar para a negociação de futuros espalhados Dê uma olhada no seguinte sem chumbo Gas Spread: Exemplo: Longo Dezembro Gasolina sem chumbo (HUZ) e curto agosto sem chumbo Gas (HUQ) Ao negociar este spread, você poderia facilmente ter feito 933 na sua margem Em menos de 30 dias. O que torna Futures Spread Trading uma forma tão rentável e fácil de comércio Não há parada funcionando quando spreads de negociação. Não é possível usar paradas em um comércio de propagação. Porque você é longo em um mercado e curto em outro, você tornou-se invisível e imune à pesca quotstop. Spreads pode diminuir consideravelmente o risco em troca comparado com a negociação de futuros reta. Cada propagação é um hedge. Negociar a diferença entre dois contratos em um spread intramercado resulta em um risco muito menor para o trader. Spreads em futuros normalmente exigem menores margens do que qualquer outra forma de negociação, mesmo inferior aos requisitos de margem para negociação de opção. O resultado é uma eficiência muito maior no uso de seu capital. Não é incomum para ser capaz de trocar 10 spreads colocando a mesma quantidade de margem como exigido para 1 posição de futuros definitiva. Clique aqui para se inscrever no nosso boletim semanal gratuito, Chart Scantrade Spread trades são menos voláteis do que outras formas de negociação. Eles são consideravelmente menos volátil do que negociação de ações, negociação de opções, ou negociação de futuros reta. De fato, é por causa dessa baixa volatilidade que as margens para spreads são tão baixas. Os spreads tendem tipicamente mais frequentemente, mais íngreme, e por um tempo mais longo do que outras formas de negociar. Uma vez que a tendência é o seu amigo, spread trading é mais amigável. Espalha a tendência por causa de algo real que ocorre nos fundamentos subjacentes. Eles não são movidos por criadores de mercado e motores de mercado, que empurram os mercados para executar o stops. Spreads criar um campo de jogo mais nivelado. Porque não há paradas possíveis, a propagação de negociação é uma forma mais pura de negociação. Joe Ross está negociando e investindo por mais de 5 décadas. Ele é o criador do Ross hooktrade e estabeleceu novos padrões para negociação de baixo risco com seus conceitos de The Law of Chartstrade e the quotTraders Trick Entrytrade. Um conhecido comerciante mestre e investidor, Joe Ross tem sobrevivido todos os altos e baixos dos mercados. Ele escreveu 12 livros importantes, incluindo Trading Spreads e Seasonals Spreads evitar problemas associados com a falta de liquidez. Você pode negociar em mercados menos líquidos. Uma vez que você pode negociar onde há menos liquidez, você tem mais oportunidades comerciais do que quando não comercializar spreads. Há menos preocupação com o deslizamento. Os spreads requerem entradas menos precisas. Obter um preenchimento exato torna-se menos importante. Infelizmente, toda a verdade dos benefícios da propagação de negociação tem sido mantida em segredo do public. Spreads em determinadas situações oferecem maiores probabilidades de ganhar, mas nunca maiores probabilidades de perder. Receba um diário de negociações de alta probabilidade de Traders Notebooktrade Spreads são uma excelente maneira de negociar tendências sazonais. Quando negociado sazonalmente, a porcentagem de vitórias contra perdas é alta. Os spreads permitem aproveitar os mercados invertidos. Quando um mercado é invertido, você tem duas possibilidades de tomar lucros uma vez quando os preços invertem, e novamente quando os preços retornam a uma progressão normal. Trading Spreads e Seasonals tem uma análise mais aprofundada do Spread Trading do que qualquer outro livro Se você está procurando um estilo de negociação que é fácil de comércio. Tem requisitos de margem muito baixos e produz até 10 vezes mais retorno sobre a margem do que a sua negociação atual, então você deve definitivamente aprender mais sobre futuros de propagação de negociação. Obtenha treinamento pessoal on-line com Andy Jordan, um dos melhores comerciantes espalhados no mundo Clique aqui para começar a aprender a negociar Spreads MEMBROS GRATUITOS Aprenda os detalhes mais finos de negociação de nossos três mestres comerciantes em nosso boletim semanal gratuito, Chart Scan, Acesso gratuito à nossa área de Sócios. Uma vez que se inscreveu, leia sobre a Lei dos Gráficos (TLOC) Traders Trick Entry (TTE), interagir em nosso fórum de negociação, e muito maisBasics of Futures Spread Trading Futures Spread Trading tem sido tradicionalmente conhecida como uma estratégia de negociação de profissionais. No entanto, sentimos que é um método comercial que deve estar no arsenal everyones. Nosso objetivo aqui é layout o básico de espalhamento para que você terá uma base sólida de conhecimento nesta estratégia comercial essencial. Tipos de Futuros de Commodity Spreads Inter-Commodity Futures Spread Os contratos futuros que são distribuídos entre diferentes mercados são Inter-Commodity Futures Spreads. Um exemplo disso é o milho contra o trigo. Vamos dizer que o comerciante acha que o mercado de milho vai ter maior demanda do que o mercado de trigo. O comércio iria comprar milho e vender trigo. O comerciante não se importa se os preços de milho e trigo subir ou descer o comerciante só quer ver o preço do milho apreciar sobre o preço do trigo. Se os mercados de grãos venderem, o comerciante quer ver o milho manter seu valor melhor do que o trigo. Se os mercados de grãos são otimistas, o comerciante quer ver milho avançar mais longe do que trigo. Calendário Intra-Commodity Espalhar um Calendário Intra-Commodity Spread é um spread de futuros no mesmo mercado (ou seja, Milho) e spread entre diferentes meses (ou seja, milho de julho vs milho dezembro). O comerciante será longo um contrato de futuros e curto outro. Neste exemplo, o comércio pode ser longo milho de julho e milho curto de dezembro OU milho de julho curto e milho longo de dezembro. A fim de estar em um Intra-Commodity Calendar Spread. O comércio deve ser longo e curto o mesmo mercado (ou seja, milho), mas em meses diferentes (ou seja, julho vs Dec). Bull Futures Spread A Bull Futures Spread é quando o comerciante é longo o mês próximo e curto o mês diferido no mesmo mercado. Vamos dizer que é fevereiro de 2017. Você compra Maio de 2017 milho e vender Julho de 2017 milho. Você é longo o mês próximo e curto o mês adiado (Maio é mais perto de nós do que julho). É importante notar que os meses próximos para contratos de futuros tendem a se mover mais longe do que mais rapidamente do que os meses de volta. Se o milho estiver em um mercado de touro, maio (próximo mês) deve ir acima mais rapidamente do que julho (mês diferido). É por isso que esta estratégia é chamada de Bull Futures Spreads. Desde que os meses dianteiros tendem a outperform os meses diferidos, um comerciante que seja bullish em milho compraria o mês próximo, venderia o mês adiado, e gostaria para que o mês próximo movesse mais rapidamente e mais distante do que os meses diferidos. Esta relação entre os meses próximos e diferidos nem sempre é verdadeira 100 vezes, mas é a maior parte do tempo. É por isso que quando você é longo o mês próximo e curto o diferido, é chamado de uma propagação de futuros touro. A propagação deve ir em seu favor quando os preços estão aumentando. Bear Futures Spread A Bear Futures Spread é quando o comerciante é curto o mês próximo e longo do mês diferido. Este é o oposto da nossa Bull Futures Spread. Mais uma vez, vamos dizer que é fevereiro de 2017. Você vende Maio de 2017 Milho e comprar Julho de 2017 Milho. Você é curto o próximo mês e longo o mês diferido. Este é um urso espalhar porque os próximos dez meses para se mover mais rápido e mais longe do que os meses diferidos. Se o milho estiver em um mercado de urso, maio (próximo mês) deve ir para baixo mais rapidamente do que julho (mês diferido). Isso nem sempre é verdade 100 do tempo, mas é a maior parte do tempo. É por isso que quando você é curto o mês próximo e longo do mês diferido, ele é chamado de um Bear Futures Spread. Esta propagação deve ir em seu favor quando os preços estão declinando. Margens de Negociação de Diferenças de Futuros As margens de contratos individuais podem ser reduzidas quando fazem parte de um spread. A margem para um único contrato de milho é 2025. No entanto, se você é longo e curto no mesmo ano de safra, a margem é de apenas 200. Se você é longo ou curto milho entre diferentes culturas ano (julho vs. Margem é de 400. O ano agrícola para o milho é de dezembro a setembro. As bolsas reduziram as margens porque a volatilidade dos spreads é tipicamente menor do que os contratos reais. Uma propagação dos futuros retarda abaixo o mercado para o comerciante. Se houver um grande evento externo do mercado de milho, como o mercado de ações quebra, o fed aumenta as taxas de juros, uma guerra explode, ou um país estrangeiro inadimplentes em seus títulos meio caminho em todo o mundo, ambos os contratos devem ser afetados igualmente. É este tipo de proteção contra o risco sistêmico que permite a troca para reduzir as margens de spread comercial. Se você gostaria de saber mais sobre como Spread Trading hedges contra Risco Sistêmico. Leia o meu artigo anterior, Hedging Systematic Risco Futuros Spread Preços Spreads são preços como a diferença entre os dois contratos. Se o milho de maio está negociando um 6000 um alqueire, e julho está negociando em 6100 por o bushel, o preço do espalhamento é 6000 maio 8211 6100 julho -100. Se maio foi negociação em 6200 e julho foi 6100, o spread preço é 6200 maio 8211 6100 julho 100. Futuros Spread Quotes Quando os spreads de preços, você sempre tomar o mês de frente e subtrair o mês de diferido. Se o mês da frente está negociando mais baixo do que o diferido (como nosso primeiro exemplo de maio contra julho), o spread será citado como um número negativo. Se o mês da frente estiver negociando mais alto do que o mês diferido (como nosso segundo exemplo de maio contra julho), o spread será cotado como um número positivo. Futuro Spread Tick Valores Tick Valores são os mesmos para spreads como eles são para os contratos individuais. Se o spread entre milho de maio e milho de julho é de -100 centavos, eo spread se move para -110 centavos, que é um movimento de 1 centavo. 1 centavo em milho é de 50 para todos os meses e se espalha no contrato de 5000 bushel padrão. Os valores de tick são os mesmos para os spreads que para os seus contratos individuais. Mercados de Contango Um mercado está em Contango quando os meses dianteiros custam menos do que os meses diferidos. Isso também é conhecido como um mercado normal. Se um bushel de milho em maio custa 6000 e um bushel de milho em julho é 6100, esse mercado está em Contango. Em mercados normais, o mês diferido deve custar um pouco mais do que o mês anterior, devido ao custo de transporte, que é composto por custos de armazenagem, seguro de mercadorias armazenadas e pagamentos de juros para o capital necessário para possuir e armazenar a mercadoria . Backwardation Quando os mercados estão em Backwardation. Os meses próximos estão negociando mais altamente do que os meses diferidos. Mercados em Backwardation também são chamados mercados invertidos. Eles são o oposto de Contango ou mercados normais. O backwardation ocorre tipicamente durante mercados de touro. Quando há um problema de oferta substancial ou aumento na demanda, os meses de frente de uma mercadoria vai começar a subir mais rápido do que os meses de volta. Os meses da frente são mais sensíveis às mudanças na oferta e na demanda porque os meses dianteiros são os meses da mercadoria que estão vindo ao mercado para entregas. Se houver diminuições de oferta ou aumentos de demanda, é mais fácil para o mercado contabilizar estes nos meses diferidos, especialmente no próximo ano de safra, também conhecido como a nova safra. Por exemplo, digamos que é fevereiro de 2017 e há uma escassez de milho. Os velhos meses de safra são março, maio, julho e setembro. A nova safra começa em dezembro. Não há muito o mercado pode fazer sobre o fornecimento de março a setembro, quando o milho está sendo plantado, crescido e colhido. O milho que é disponibilizado durante estes meses está saindo de estoques e armazenamento. No entanto, o mercado tem algum controle sobre dezembro e os meses de entrar em 2017, como o uso de acres mais agrícolas para milho. Novos acres dedicados ao milho ajudarão a nova safra a manter os preços estabilizados para os meses diferidos. Os meses próximos ainda aumentarão porque o milho não pode ser colhido até a queda, mas os meses diferidos devem ser capazes de ajudar com a demanda e não vai subir tão rápido quanto os próximos meses. Futuros Spreads e Seasonality Muitos mercados de commodities têm períodos sazonais de oferta e demanda. Algumas commodities estão em maior demanda durante o verão, como a gasolina eo petróleo bruto, enquanto alguns têm uma maior demanda no inverno, como gás natural, óleo de aquecimento e café. As commodities também podem ter períodos sazonais de suprimento, como os mercados de grãos. O mercado de milho tem o maior direito de oferta após a colheita no outono, o que pode levar a preços mais baixos durante essa época do ano. Os comerciantes vão usar spreads e tentar tirar proveito dessas mudanças sazonais de oferta e demanda. Eles analisam o desempenho dos spreads ao longo do ano durante prazos específicos para estimar o risco, recompensa e probabilidade de sucesso. Se você gostaria de saber mais sobre Seasonal Futures Spread Trading, leia o meu artigo anterior, Seasonal Futures Spread Trading. Este ebook abrangente, elogios de Guy Bower, é projetado para ajudá-lo a entender e dominar os fundamentos da negociação de futuros espalhados. Guia de Futuros e Spread Trading inclui acesso a conteúdo web premium. Experimente Turners Take Market Alert para 30 dias Turners Tome Market Alert Trial - Turners Take Market Alert inclui atualizações diárias e um serviço Intraday Trade Recomendação para clientes Daniels Trading. Turners Take Market Alert inclui uma assinatura newsletter newsletter. O julgamento de Turners Take Market Alert dura 30 dias. Divulgação de risco ESTRATÉGIAS COM COMBINAÇÕES DE POSIÇÕES, COMO AS POSIÇÕES DE ESPALHAR E STRADDLE PODEM SER TÃO RISCOS COM QUE TOMAR UMA POSIÇÃO SIMPLES LONGA OU CURTA. Este material é transmitido como uma solicitação para entrar em uma transação de derivativos. Este material foi preparado por um corretor da Daniels Trading que fornece comentários sobre o mercado de pesquisa e recomendações comerciais como parte de sua solicitação de contas e solicitação de negócios, porém, a Daniels Trading não mantém um departamento de pesquisa como definido na CFTC Regra 1.71. A Daniels Trading, seus diretores, corretores e funcionários podem negociar derivativos para suas próprias contas ou para contas de terceiros. Devido a vários fatores (como tolerância ao risco, requisitos de margem, objetivos de negociação, estratégias de curto prazo versus longo prazo, análise técnica versus análise de mercado fundamental e outros fatores), tal negociação pode resultar no início ou na liquidação de posições que são diferentes de Ou contrária aos pareceres e recomendações nele contidos. O desempenho passado não é necessariamente indicativo do desempenho futuro. O risco de perda em contratos futuros de negociação ou opções de commodities pode ser substancial e, portanto, os investidores devem compreender os riscos envolvidos na tomada de posições alavancadas e devem assumir a responsabilidade pelos riscos associados a tais investimentos e seus resultados. Você deve considerar cuidadosamente se tal negociação é adequado para você, à luz de suas circunstâncias e recursos financeiros. Você deve ler a página de divulgação de risco acessada na DanielsTrading na parte inferior da página inicial. Daniels Trading não é afiliado com nem endossa qualquer sistema de comércio, boletim ou outro serviço semelhante. A Daniels Trading não garante ou verifica quaisquer declarações de desempenho feitas por tais sistemas ou serviços. Leitor Interações Rashmi 29 de janeiro de 2017 às 5:00 am Deixe uma resposta Cancelar resposta Sobre Craig Turner Craig Turner é um corretor sênior na Daniels Trading, autor do boletim Turners Take e um editor contribuinte para analista de grãos. Craig é muitas vezes citado no Wall Street Journal, Reuters, Dow Jones Newswire, Corn e Soybean Digest, e também faz aparições em SiriusXM Rádio Rural Canal 80 fornecendo comentários para os mercados de grãos e gado. Craig também foi destaque na série FutureSources Fast Break, Futures Magazine Online e INO. Turner é Bacharel do Rensselaer Polytechnic Institute (RPI), onde se formou com honras e trabalhou na NYSE e na Goldman Sachs. Enquanto na Goldman, Craig ganhou seu MBA no NYU Stern programa executivo. Saiba mais sobre Craig Turner. Primary Sidebar Junte-se Daniels Ag Marketing em San Antonio, TX para Kick Off Commodity Classic 2017 Hospedavam o nosso 2017 Ag Estratégia Marketing Painel na RIO RIO Cantina no riverwalk. 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A Daniels Trading, seus diretores, corretores e funcionários podem negociar derivativos para suas próprias contas ou para contas de terceiros. Devido a vários fatores (como tolerância ao risco, requisitos de margem, objetivos de negociação, estratégias de curto prazo versus longo prazo, análise técnica versus análise de mercado fundamental e outros fatores), tal negociação pode resultar no início ou na liquidação de posições que são diferentes de Ou contrária aos pareceres e recomendações nele contidos. O desempenho passado não é necessariamente indicativo do desempenho futuro. O risco de perda em contratos futuros de negociação ou opções de commodities pode ser substancial e, portanto, os investidores devem compreender os riscos envolvidos na tomada de posições alavancadas e devem assumir a responsabilidade pelos riscos associados a tais investimentos e seus resultados. Você deve considerar cuidadosamente se tal negociação é adequado para você, à luz de suas circunstâncias e recursos financeiros. Você deve ler a página de divulgação de risco acessada na DanielsTrading na parte inferior da página inicial. Daniels Trading não é afiliado com nem endossa qualquer sistema de comércio, boletim ou outro serviço semelhante. A Daniels Trading não garante nem verifica quaisquer declarações de desempenho feitas por tais sistemas ou serviços. Spread Strategies 1313 Por John Summa. CTA, PhD, fundador da OptionsNerd Muitas vezes, novos comerciantes saltar para o jogo de opções com pouca ou nenhuma compreensão de como as opções se espalha pode fornecer um projeto de estratégia melhor. Com um pouco de esforço, no entanto, os comerciantes podem aprender a tirar proveito da flexibilidade e pleno poder das opções como um veículo comercial. Com isso em mente, weve juntar as seguintes opções de spread tutorial, que esperamos que irá encurtar a curva de aprendizagem. A maioria das opções negociadas em bolsas tomam a forma do que são conhecidos como outrights (ou seja, a compra ou venda de uma opção por conta própria). Por outro lado, o que a indústria entende por negócios complexos constituem apenas uma pequena parcela do volume total de negócios. É nesta categoria que encontramos o comércio complexo conhecido como uma opção de propagação. A utilização de um spread de opções envolve a combinação de duas greves de opções diferentes como parte de uma estratégia de risco limitado. Embora a idéia básica seja simples, as implicações de certas construções de difusão podem ficar um pouco mais complicadas. Este tutorial foi desenvolvido para ajudá-lo a entender melhor os spreads de opções, seus perfis de risco e condições para melhor utilização. Embora o conceito geral de propagação seja bastante simples, o diabo, como se costuma dizer, está sempre nos detalhes. Este tutorial irá ensiná-lo que spreads de opção são e quando eles devem ser usados. Youll também aprender a avaliar o risco potencial (medido na forma dos gregos - Delta. Theta. Vega) envolvidos com os diferentes tipos de spreads utilizados, dependendo se você é bearish, bullish ou neutro. Assim, antes de você saltar em um comércio que você acha que você descobriu, continue a ler para saber como uma propagação poderia melhor ajustar a situação e as perspectivas do mercado. Se você precisar de um curso de atualização sobre os conceitos básicos de opções e terminologia de opções antes de aprofundar mais, sugerimos que você confira nosso tutorial sobre Opções Básicas.
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